Spread Trading Tricks des Handels. In heute s volatile und manchmal unsichere Märkte, Händler auf der Suche nach einem Weg, um sich zu schützen sollten in Erwägung ziehen Spread-Handel Ein Spread kauft einen Futures-Vertrag und den Verkauf eines verwandten Futures-Kontrakt, um von der Änderung der Differenzial profitieren Der beiden Verträge Im Wesentlichen übernehmen Sie das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreisen und nicht das Risiko eines direkten Futures-Kontraktes Es gibt verschiedene Arten von Spreads und verschiedene Methoden für die Verwendung jeder. Kalender Spreads werden durch gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Verträgen durchgeführt Für die gleiche Ware oder Option mit unterschiedlichen Liefermonaten Diese Spreads können nur der mechanische Prozess der Aufrechterhaltung einer langen oder kurzen Position durch eine Roll-Zeitraum, wenn der vordere Monat oder Spot Vertrag geht aus dem Brett oder setzen auf eine Position, die von einem profitieren Veränderung in der Differenzierung Je weiter du in die Zeit gehst, desto mehr Volatilität kaufst du in der Spread-CME-Gruppe bietet Kalender-Spread-Optionen in Mais, Weizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojabohnenmehl zu sehen. Wissenswertes Ihre Kandidaten sind in den Getreidemärkten beliebt Aufgrund der Saisonalität in der Pflanzung und Ernte Zum Beispiel für Mais, in einem Juli-Dez-Kalender verbreiten, verkaufen Sie die alte Ernte Juli Vertrag basiert hauptsächlich auf Verschleppung aus der vorherigen Wachstumssaison und den Kauf der neuen Ernte Dezember Vertrag auf der Grundlage der aktuellen wachsenden Saison sehen Sie mit dem alten, in mit dem neuen. Alternativ können Sie eine Dec-Juli-Verbreitung ausführen, die neue Ernte verkaufen und die alte Ernte kaufen. Sie können auch ein ganzjähriges Spread handeln, Handel Dec-Dec Für Weizen, Sie Kann einen Spread Handel für Dez-Juli, Juli-Dez oder Juli-Juli und für Sojabohnen Juli-Nov alten Ernte neue Ernte, Jan-Mai, Nov-Juli, und ganzjährig Nov-Nov. In einem Optionen Kalender verbreiten , Sie kaufen im Wesentlichen Kauf Zeit und Verkauf der Vormonat, oder eine Netto-Debit, erklärt Joe Burgoyne, Direktor der institutionellen und Einzelhandel Marketing auf der Option Industry Council Der Vorteil davon ist, haben Sie die Zeit verfall oder die Erosion arbeiten zu Ihren Gunsten als Die Front-Monats-Option, die Sie re kurz kommen näher an den Ablauf, sagt er und fügte hinzu, dass Sie den Streik ausführen sollten, wo Sie erwarten, dass die zugrunde liegenden Verfall ist, weil der optimale Wert der Ausbreitung ist, wenn die Zukunft bei einem kurzen Streik bei Verfall ist. Ein Kalender-Spread ist eine lange Volatilität verbreitet Sie sind lange Volatilität, so macht es Sinn für einen Investor, ein Gefühl, wo Volatilität Ebenen sind in diesen beiden Optionen, vor allem die, die Sie wieder kaufen weiter in der Zeit, weil das wird zu sein Ein bisschen empfindlicher auf Volatilität als der vordere Monat, der empfindlicher auf den Erosionsaspekt ist, sagt Burgoyne. In den Rohstoffmärkten sind jedoch viele der grundlegenden Annahmen des Spreadhandels durch die Entstehung von Langzeitgut umgedreht worden Fonds Diese Fonds, die auf verschiedene Rohstoffindizes ausgerichtet sind, behalten eine lange nur Vorspannung bei und rollen diese Positionen zu einem vorgegebenen Zeitpunkt auf der Grundlage des Indexprospekts. Der SP GSCI Goldman Sachs Commodity Index rollt seine Positionen am fünften bis neunten Geschäftstag des Monats vor dem Auslaufen Fonds, die auf diese Indizes abgestimmt sind, sind so groß geworden - Positionen in einigen Agrarrohstoffen übertreffen die Gesamtvergütung des Vorjahres - die Art der gewissen Spreads hat sich verändert Zum Beispiel in den bullischen Saisonmärkten würden die Vormonatsverträge traditionell weitere Kontrakte übertreffen Wegen der Größe der Rolle, wo riesige Mengen des vorderen Monats verkauft werden und lange Positionen werden in den nächsten Monat gerollt, das hat sich geändert Es gab Fälle, wo was wäre ein Stier verbreiten Kauf der vorderen Monat und den Verkauf der Weiter aus Vertrag hat Geld verloren, während eines Bullenmarktes wegen der Goldman roll. To, um diesen Effekt zu bekämpfen, haben viele Händler Briefe verbreitet, die den vorderen Monat verkaufen und den weiteren aus Vertrag kaufen, bevor die Indizes Rollperioden in der Hoffnung, die Vorteile der Geldströme zu nutzen Dies ist oft wirksam, aber stellt ein Problem, wenn eine ernsthafte Versorgung Problem entsteht, die Spot Monat Vertrag höher Dies geschah im September 2006, kostet Bär Ausbreitung Einheimischen in der Weizengrube in der Chicago Board of Trade von mehr als 100 Millionen von einigen Schätzungen. Die Quintessenz ist, dass einige traditionelle Beziehungen geändert haben und Händler müssen sich bewusst sein, Fonds-Aktivität bei der Eintragung von Spread-Positionen. About the Author. Futures Fundamentals Strategies. Essentiell versuchen Futures-Kontrakte, was der Wert eines Index oder Ware wird sein Zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um die Vorteile von steigenden und sinkenden Preisen zu nutzen. Die häufigsten sind bekannt als langweilig, gehen kurz und breit. Going Long Wenn ein Investor geht lange - das heißt, tritt ein Vertrag durch die Vereinbarung zu kaufen und zu erhalten Lieferung des Basiswerts zu einem festgelegten Preis - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einer erwarteten künftigen Preiserhöhung profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000 Durch den Kauf im Juni geht Joe lange mit der Erwartung, dass der Goldpreis bis zum Ablauf des Vertrags im September steigen wird. Bei August, der Goldpreis erhöht sich um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu realisieren Der 1.000 Unzen Vertrag würde nun 352.000 wert sein und der Gewinn wäre 2.000 Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung erinnern die Die anfängliche Marge war 2.000, durch langweilig, Joe machte einen 100 Profit. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre. Der Spekulant hätte einen 100 Verlust erkannt. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern Die Zeit, die Joe den Vertrag hielt, könnte die Marge unter die Wartungsspanne gegangen sein. Er würde daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren müssen, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Ein kurzer Spekulant, der kurz geht - Das heißt, in einen Futures-Kontrakt eintritt, indem sie sich verpflichtet hat, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern - schätzt, um einen Gewinn von sinkenden Preisniveaus zu erzielen. Durch den Verkauf von hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden Einen Gewinn für die speculator. Let s sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde Sie könnte einen Vertrag heute verkaufen, im November, zum aktuellen höheren Preis, Und kaufen Sie es zurück innerhalb der nächsten sechs Monate, nachdem der Preis abgelehnt hat Diese Strategie wird als kurz gesagt und wird verwendet, wenn Spekulanten profitieren von einem sinkenden Markt. Stellen Sie, dass mit einer anfänglichen Marge Kaution von 3.000 Sara verkauft einen Mai Rohöl Vertrag Ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel bei 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000.Mit dem März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht und Sara fühlte, dass es Zeit war, in ihre Gewinne einzuzahlen. So kaufte sie das zurück Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Sara machte einen Gewinn von 5.000 Aber wieder, wenn Sara's Forschung nicht gründlich war, und sie hatte eine andere Entscheidung getroffen, könnte ihre Strategie in einem großen Verlust enden. Spreads Wie Sie können Sehen, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen Eine andere gemeinsame Strategie von Futures-Händler verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beinhalten die Nutzung der Preisunterschied zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels auf dem Futures-Markt, weil es viel sicherer als der Handel von langen kurzen nackten Futures-Kontrakte ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, Einschließlich. Calendar Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz In einem anderen Markt Zum Beispiel kann der Investor Short June Weizen und lange Juni Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird Beispielsweise kann der Investor eine Position in der Chicago Board of Trade CBOT und die London International Financial Futures und Optionen Exchange LIFFE. Calendar Spread. The Kalender Spread bezieht sich auf eine Familie von Spreads mit Optionen der gleichen zugrunde liegenden Aktien gleichen Streichpreise, aber unterschiedliche Ablaufmonate Sie können mit allen Anrufen erstellt werden Oder alle Puts Auch bekannt als Zeit verteilt oder horizontale spread. Call Kalender Spread. Using Anrufe, kann die Kalender-Spread-Strategie eingerichtet werden, indem Sie langfristige Anrufe und gleichzeitig das Schreiben einer gleichen Anzahl von Near-Monats-at-the-money oder etwas Out - Of-the-money-Anrufe der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit mit dem gleichen Ausübungspreis. Die Idee hinter dem Kalender verbreitet ist, Zeit zu verkaufen, weshalb Kalender Spreads auch als Zeit Spreads bekannt sind Die Optionen Trader hofft, dass der Preis des Basiswertes unverändert bleibt Nach Ablauf der Nahmonatsoptionen, so dass sie wertlos ablaufen Da die Zeitverfall der Nahmonatsoptionen schneller als längerfristige Optionen ist, behalten seine langfristigen Optionen immer noch einen Großteil ihres Wertes. Der Optionshändler kann dann entweder längerfristig besitzen Fordert weniger oder schreibt einige weitere Anrufe und wiederholen den Prozess. Bull Kalender Spread. If der Optionen Trader ist bullish für die langfristige und verkauft die Nah-Monats-Anrufe mit der Absicht, den langen Anruf kostenlos zu fahren, er ist die Umsetzung der Stier Kalender Spread Strategie. Neutrale Kalender Spread. Wenn der Optionen Trader ist neutral auf die zugrunde liegende Sicherheit und verkauft die Nahmonat Anrufe in erster Linie zu verdienen aus Zeitverfall, dann ist er die Umsetzung der neutralen Kalender Spread Strategie. Put Kalender Spread. The Kalender verbreiten Kann auch mit Put-Optionen implementiert werden. Ready to Start Trading. Ihre neue Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouse s virtuelle Handelsplattform zu testen, ohne riskieren hart verdientes Geld. Once Sie Beginnen Handel für echte, alle Trades in den ersten 60 Tagen getan werden Provisionen-frei bis zu 1000 Dies ist eine begrenzte Zeit bieten Act jetzt. Sie können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist eine großartige Möglichkeit, um zu spielen Einmalige Male , Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel kann ein Verkauf off auftreten, obwohl der Ergebnisbericht ist gut, wenn die Anleger hatten große Ergebnisse erwartet Read. Wenn Sie sind Sehr bullish auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es mit einem Rabatt zu erwerben On. Also auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader spekulieren rein auf die Richtung des zugrunde liegenden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie investieren die Peter Lynch Stil, Versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie als eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden aus Aktien Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Option Preise Dies liegt daran, dass der zugrunde liegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividenden-Datum verbleiben wird. Lesen Sie weiter. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial eintragen, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf Anstelle der Holding der zugrunde liegenden Aktie in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative Read on. Some Aktien zahlen großzügige Dividenden jedes Quartal Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie halten die Aktien vor dem Ex-Dividenden Datum Read on. To höhere Renditen zu erreichen In der Börse, neben mehr Hausaufgaben auf die Unternehmen, die Sie kaufen möchten, ist es oft notwendig, um ein höheres Risiko Ein häufigsten Weg, um das zu tun ist, um Aktien auf Marge zu kaufen Read on. Day Trading-Optionen können eine erfolgreiche, Profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Trading Lesen Sie weiter. Learn über die Put Call-Verhältnis, die Art und Weise ist es abgeleitet und wie es als contrarian Indikator verwendet werden kann Lesen Sie weiter. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, im Jahre 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option beinhaltet Der gleiche Ausübungspreis und Gültigkeitsdatum, und umgekehrt Read on. In Optionen Trading, können Sie feststellen, die Verwendung von bestimmten griechischen Alphabeten wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken verbunden mit verschiedenen Positionen Sie sind bekannt als die griechen Read on. Since der Wert Der Aktienoptionen hängt vom Kurs des zugrunde liegenden Aktienbestandes ab, es ist sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert des Bestandes zu berechnen, indem er eine Technik verwendet, die als diskontierter Cashflow bekannt ist.
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