Forex Eigenkapital Kurve

Untersuchen Sie eine Forex Equity Curve. Was können wir von einer Equity-Kurve lernen. Wenn wir einen Forex Trader wählen, um als Drittanbieter-Signal-Anbieter verwenden wir wollen jemanden mit einem reibungslosen stetigen Aufwärtstrend in ihrer Eigenkapitalkurve Das Ziel dieses Artikels ist es, auf die Leser in die richtige Richtung für Dinge zu beachten, wenn bei der Prüfung einer potenziellen Signalanbieter s Equity-Kurve. Das erste, was wir wollen, um zu achten ist ein Händler, der alle ihre Gewinne in einem Ort Grafik auf der rechten Seite Wie Sie sehen können Aus dem Equity-Graphen nach rechts, hat dieser Trader fast alle seine Gewinne an einem Tag oder 2 Dies bedeutet in der Regel bedeutet, dass der Trader hat ein großes Risiko, um einen attraktiven Gewinn auf Papier und ziehen Investoren Was Sie nicht sehen, ist, dass, wenn diese riskant Trades sind nicht erfolgreich, der Trader verlässt einfach das Konto und startet ein neues Konto mit dem gleichen Ziel im mind. Remember, ich bin nicht sagen, dass ein großer Gewinn in einer kurzen Zeit ist eine schlechte Sache Ich bin nur kommentieren, dass diese besondere Trader hat nichts zu verlieren, wenn dieser Gewinn gemacht wird und es gibt keinen Grund für ihn, nicht nur aufzugeben das Konto, wenn der Handel geht schlecht Einige Händler beginnen mit schönen Gewinnen und sind sehr gute Händler Dies ist nur etwas zu suchen Art des Händlers, auf den wir achten, ist der Händler, der regelmäßig dramatische Verluste hinterlegt hat. In der Grafik unten sehen Sie die wiederholten dramatischen Verluste, die dieser Händler nimmt. Die Gründe dafür könnten eine Reihe von Dingen sein. Wenn ein Handel für diesen Händler schief geht, Räder können einfach kommen und sein System kann aus dem Fenster gehen öfter dann nicht aber und es ist der Fall mit diesem Trader sie Pyramide Verluste Was bedeutet dies, dass sie ständig weiter zu verlieren Positionen in der Hoffnung, dass sie ursprünglich richtig waren Handel und sie werden in der Lage, riesige Gewinne zu machen Wie Sie sehen können, ist die Wirkung am häufigsten das genaue Gegenteil. Als ein Händler, den Sie wissen sollten, um nur zu Ihren Gewinnpositionen hinzuzufügen, würde ich denken, wenn Sie jemanden gehen würden, mit anderen zu handeln Kapital, das Sie sicherstellen möchten, dass sie diese grundlegende Regel kennen. Zu diesem Zeitpunkt hat dieser Trader über 20 Systeme mit mehr als 500 Personen, die seine Signale handeln, laufen. Unter 20 seiner Systeme sind die Sieger über alles und ich Verdächtige innerhalb einer kurzen Zeit, dass diese Zahl auf 0 fallen wird Hinzufügen, um Positionen in einem Teil seines Systems zu verlieren Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor dieser tödliche Fehler mit ihm aufholt Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht um Trading-Signale wie diese, wenn es endlich tut. Wenn Sie eine Grafik sehen, die aussieht, wie es in einem ziemlich stetigen Trend unten mit wenigen großen Drawdowns geht, haben Sie wahrscheinlich einen Händler gefunden, der zumindest einen genaueren Blick wert ist. Es kann sehr gut sein, andere Gründe zu sein, diesen speziellen Signalanbieter nicht zu handeln , Aber zumindest jetzt haben Sie einen Händler, dass Sie in Ihrem Demo-Konto halten können und sammeln Sie mehr Informationen. Analyze Ihre Eigenkapitalkurve. Im Allgemeinen werden mechanische Handelssysteme aus statistischen Beobachtungen abgeleitet, die die bevorstehende Wahrscheinlichkeit eines Marktes zu Trend oder Handel prognostizieren Seitlich In Anbetracht der zyklischen Natur der Märkte und der schwankenden Volatilität der Marktpreise kehrt das System natürlich zurück und fließt im Laufe der Zeit, wenn sich die Marktbedingungen verschieben. Bei hohen Volatilitätsniveaus tendieren Trendsysteme gut und seitliche Systeme tendenziell auch in Zeiten niedriger Volatilität, Trading-Range-Systeme führen, während Trendsysteme verlagern Daher, unabhängig von der Art des Systems, wird die Eigenkapitalkurve Drawdown-Perioden erleben. Die Trainer sind natürlich immer auf der Suche nach Techniken, um Drawdowns zu reduzieren und sogar die Verlängerung der Perioden zu gewinnen Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Volatilität zu messen, um dies zu prognostizieren, aber eines der praktischsten ist einfach, die Leistung des Systems selbst zu überwachen. Die Analyse der Eigenkapitalkurve ist ein einfacher Weg, um vorherzusagen, wie ein bestimmtes System hier spielen wird Zeigen, wie die Gerechtigkeitskurvenanalyse die Ergebnisse des mechanischen Handelssystems verbessern kann, indem sie nicht nur Veränderungen von Stauperioden zu Tendenzen identifiziert, sondern auch dem Händler erlaubt, diese Verschiebung zu nutzen. Die Eigenkapitalkurve zu nutzen. Eine einfache Möglichkeit, den zyklischen Effekt der Märkte zu messen Handelssysteme sollen prozentuale Drawdown-Stopps auf die Systemperformance anwenden Prozentsatzbasierte Eigenkapitalstopps beziehen sich nicht auf einen prozentualen Rückgang des zugrunde liegenden Marktes, sondern beziehen sich auf einen prozentualen Rückgang des System-Eigenkapitals vom höchsten gemessenen Punkt von Die Eigenkapitalkurve zur Gegenwart Beide Arten von Stopps können gleichzeitig genutzt werden. Weil das Eigenschaftsniveau dynamisch ist, muss es entweder manuell oder durch einen programmierten Algorithmus überwacht werden. Dieser Ansatz ist eine Geldmanagementmethode, die auf jedes System angewendet werden kann Equity-Linie. Eine andere nützliche Technik beinhaltet die Durchführung von Trend-Analyse der Eigenkapitalkurve selbst Moving-Mittelwerte können auf die Eigenkapitalkurve eines Handelssystems angewendet werden, um festzustellen, wann und wie man Trades aus diesem Handelssystem nimmt. Die Berechnung beginnt mit einer grundlegenden technischen Handelsstrategie Ein solches System ist eines, das derzeit keine Geldmanagementtechniken einsetzt. Solche Systeme können nichts weiter als ein einziger Indikator sein. Dieses Basissystem wird die zu analysierende Eigenkapitalkurve liefern. Der gleitende Durchschnitt wird auf der Grundlage der Eigenkapitalkurve des Basiswerts berechnet System Die Eigenkapitalkurve wird als gut definiert, wenn sie über ihrem gleitenden Durchschnitt liegt und schlecht ist, wenn sie unter ihm liegt. Mit diesen Informationen können wir mehrere Ansätze für den Handel mit unserem System einnehmen. Lesen Sie Signale, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt liegt und Block Trades, wenn unten. Allow größere Trades, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt und kleinere Trades, wenn unten. Adagen Positionen durch Filtern mit verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Allow Signale, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt ist, aber Handel gegenüber dem System s Signale, wenn die Aktienkurve unterhalb ist. Related Articles. Myths und Fakten der Aktienkurve Handel. Mehr Händler haben das Konzept der Umstellung einer Handelsstrategie auf und aus oder zunehmende abnehmende Größe, wenn die Eigenkapitalkurve steigt über oder fällt unter einem bestimmten gleitenden Durchschnitt , Bricht auf eine bestimmte neue niedrig oder hoch, oder hat eine bestimmte Anzahl von aufeinander folgenden Verlieren Tage Die Tatsache ist, dass jeder Trader irgendeine Art von Aktienkurve Handel, ob sie es realisieren oder nicht Sobald ein Händler eine Entscheidung auf der Grundlage der Eigenkapitalkurve, Er ist in der Tat Equity-Kurve Handel. Eine spezifische und beliebte Methode der Aktienkurve Handel beinhaltet die Verwendung eines Indikators als übergeordneten Schalter Eine gleitende durchschnittliche Umstellung auf die Aktienkurve ist die beliebteste Methode Die Prämisse ist, nur zu handeln, wenn die Aktienkurve Ist über seinem gleitenden Durchschnitt Natürlich zeigen die Befürworter dieser Equity-Kurve Trading-Technik in der Regel leuchtende Beispiele, die die Nützlichkeit der Technik beweisen. Aber, funktioniert es wirklich Wie gehst du es ein und beurteile es. Diese zweiteilige Serie wird das untersuchen Vor-und Nachteile der Aktienkurve Handel In diesem ersten Teil werden wir definieren Definitionen und einige baselines für die Analyse In der zweiten Tranche, werden wir untersuchen Equity-Kurve Handel für einige reale Handelssysteme. Trading der Kurve. In seiner einfachsten Form, Der Aktienkurshandel ist eine Methodik, in der die Strategie auf der Grundlage der Merkmale der Eigenkapitalkurve ein - und ausgeschaltet wird. Dies geschieht typischerweise durch die Anwendung eines Indikators wie eines gleitenden Durchschnitts oder eines Ausbruchs auf die Eigenkapitalkurve oder durch Verwendung eines Triggers als Der Schalter zum Beispiel könnte der Auslöser die Strategie nach X Tagen aufeinanderfolgender Verluste ausschalten. Ein Beispiel für den Aktienkurvenhandel ist in überdurchschnittlich dargestellt. In diesem Fall wird die Strategie ausgeschaltet, wenn die immer auf Eigenkapitalkurve unter ihr liegt 25-Periode gleitender Durchschnitt Wenn die immer auf Eigenkapital über der gleitenden durchschnittlichen Kurve liegt, ist die Strategie erlaubt, Trades zu nehmen. Folglich ist der Handel für die Trades in blau erlaubt, und der Handel hört auf, der ist, ist der Trader netto für die roten Trades. Note, dass nach dem Folgen der oben genannten Regeln gibt es einen blauen Handel unterhalb der Eigenkapitalkurve und ein roter Handel genommen über ihm Dies ist kein Fehler und tatsächlich hebt einen wichtigen Fehler viele Menschen machen Der blaue Handel unter dem gleitenden Durchschnitt wird genommen, weil Die Eigenkapitalkurve fällt nicht unter die gleitende durchschnittliche Linie, bis der Handel abgeschlossen ist. Vor dem Handel, der nach dem bisherigen Handel liegt, liegt die Eigenkapitalkurve über dem gleitenden Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass der nächste Handel bei der Verwendung eines Eigenkapitals erfolgen sollte Kurvenschalter, müssen Sie darauf achten, dass Handelsentscheidungen nur mit Vorkenntnissen gemacht werden. Die Ersparnis von Belohnungen unten zeigt den Nettoeffekt dieses bestimmten Aktienkursenhandels mit einem Vergleich mit der ursprünglichen Kurve Wie in der Grafik zu sehen ist, verbessert sich in diesem Fall die Performance aufgrund der Equity-Kurve Technik. Natürlich mit einer gleitenden Durchschnittsberechnung auf einem Die Eigenkapitalkurve hat alle Nachteile, die ein traditioneller gleitender Durchschnitt auf Marktpreisdaten hat. Es hat eine eingebaute Verzögerung per Definition. Seine Leistung leidet auch in peitschenartigen Situationen und der gleitende Durchschnitt kann über historische Daten überoptimiert werden , Kann es nützlich sein, auf andere Arten von Equity-Kurve triggers. One Trigger könnte ein n-bar breakout In dieser Anwendung würde das System aufhören zu handeln, wenn ein n-bar Tief der Aktienkurve aufgetreten Trading würde aufhören, bis das Original Equity-Kurve über die n-bar-Tiefe zurückgedreht Dieser Indikator könnte aber auch übertrieben werden, indem man den Wert von n variiert, bis eine gute Passform entdeckt wurde. Ein weiterer möglicher Auslöser ist, die Strategie nach so vielen Tagen oder Trades von auszuschalten Aufeinanderfolgende Verluste Aus psychologischer Sicht könnte ein solcher Ansatz für viele Händler ansprechen. Es würde nicht in Fällen geschehen, in denen aufeinanderfolgende Verlockungstage dazu neigen, gewinnt Tage eine Reversion-to-the-mean-Situation zu verfolgen, was tatsächlich eintritt Mit vielen Handelssystemen. Equity Kurve Handel kann sehr kompliziert werden, weil fast jeder Indikator oder Trigger könnte auf sie angewendet werden In der Tat wird es seine eigene Handelsstrategie, sondern statt Kauf verkaufen Entscheidungen über die Instrument Preis Daten gemacht werden, die Entscheidungen über die Aktienkurve getroffen werden. Über den Autor. Kevin J Davey hat seit mehr als 25 Jahren gehandelt Kevin ist der Autor von Building Winning Algorithmic Trading Systems.