Bollinger Bands Einleitung. Bollinger Bands sind ein technisches Handelsinstrument, das von John Bollinger Anfang der 80er Jahre geschaffen wurde. Sie entstanden aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist die Bereitstellung einer relativen Definition von hoch und niedrig Durch Definition Preise sind hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich bei der Vergleich der Preis-Aktion, um die Aktion der Indikatoren, um systematisch zu kommen Handelsentscheidungen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf Wertpapierpreise gezeichnet werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient Intervall zwischen den oberen und unteren Bändern und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Zwecke angepasst werden Bollinger Bands in action. Learn, wie man Bollinger Bands benutzt Bollinger Auf Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT. Get die 22 Bollinger Band Regeln. Sign up, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und John's neueste Arbeit erhalten Wir nie teilen Ihre Informationen. John Bollinger s Monthly Capital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionsempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area. Februar 2017 Auszug aktuellen Ausblick. Unsere aktuelle Aussichten für US-Aktien ist ganz positiv Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum ist angestrebt Interesse Neue 52-Wochen-Hochs bleiben stark und neue Tiefen sind nicht vorhanden Die Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe von allgemein akzeptiert Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint nicht ein negativer Faktor zu sein. Ein weiteres mögliches negatives, steigende Zinsen, scheint nicht in der Lage, irgendwelche Traktion zu gewinnen. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch basierte Investor , Aber sie nicht, wie es gemeinhin geglaubt wird, geben absolute Kauf und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit dieser Information, ein intelligenter Investor Kann Kauf und Verkauf Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion. But bevor wir beginnen, brauchen wir eine Definition, was wir mit Trading Bands sind Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet, um einen Umschlag zu bilden Es ist die Aktion der Preise In der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir besonders interessiert sind Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur kennengelernt habe, ist in der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen in Zyklus-Identifizierung. Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung einer Bewegung Durchschnittlich auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um preisgewonnene Popularität zu erhalten, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial gebaut wurde Durchschnittlicher DJIA Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach, zuerst zu berechnen und den gewünschten Durchschnitt zu berechnen. Dann berechnen Sie das obere Band, indem Sie den Durchschnitt durch multiplizieren 1 plus das gewählte prozent 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte Sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die bei dem Versuch, einen Weg, um den Markt gesetzt haben die Band zu finden Breiten eher als der intuitive oder zufällige Wahlansatz, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder so konstruiert werden, dass sie einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten. Abbildung 3 zeigt diesen leistungsstarken und noch sehr nützlichen Ansatz, den er mit dem 21-tägigen Durchschnitt festhält Dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Bänder um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung, dem oberen Band Breite wird sich ausdehnen und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als Den Markt zu sagen, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Trading begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als die wichtigsten Variablen Um die Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz zu schaffen Handelsbänder Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßen getestet, bevor ich eine Standardabweichung wähle, als die Methode, mit der die Bandbreite eingestellt werden konnte. Ich interessierte mich besonders für die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Bollinger Bands sind daher sehr schnell auf große Bewegungen zu reagieren Auf dem Markt. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen sind Sie Mit bewegten Standardabweichungen zu Plotbändern um einen gleitenden Durchschnitt Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für den mittelfristigen Trend ist. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt einen großen Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein weiteres Um Klarheit zu halten, werde ich beschränken meine Diskussion von Handelsbändern auf den Einsatz von Schlusskursen für den Baustellenbund Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf Kurz - und Langzeit - Marken-Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien eine 20-Tage-Periode ist optimal für die Berechnung Bollinger Bands Es ist beschreibend für die Zwischen-Trend-Trend und hat breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint gut gedient Durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover-Käufe und Verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, wählen Sie eine, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug aus einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn wiederum die Korrektur fällt Kurz der Durchschnitt, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel häufiger unterstützen, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Themen, würde ich Verwenden Sie eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt und nur daraus, wenn die Umstände mich zwingen, dies zu tun Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen Bei 50 Perioden, zwei und a Zehnte Standardabweichungen sind eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut 50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Middle Band 50-Tage-SMA-Unterband 50-Tage-SMA - 2 1.Unteres Band 10-Tage-SMA 1 9s Mittelband 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1 9 S. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden Ist unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Die Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch sind oder Niedrig auf einer relativen Basis Die Materie tatsächlich konzentriert sich auf die Phrase eine relative Basis Trading-Bands nicht geben absolute Kauf und Verkauf von Signalen einfach durch die Berührung eher, sie bieten einen Rahmen, in dem Preis kann mit Indikatoren verbunden sein. Einige ältere Arbeit angegeben, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, wurde verwendet, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion Des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preisschilder die obere Band - und Indikator-Aktion es bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Andererseits, wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion nicht bestätigen, dass es divergiert, haben wir ein Verkaufssignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preiswirkung innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einem zweiten Top Innerhalb der Bänder stellt ein Verkaufssignal dar. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Top-Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist das Gegenteil True für lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann von großer Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die sind Begrenzt durch 0 und 100, b kann negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir am unteren Band Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 Wir sind unterhalb der unteren band. close - untere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen Preis-Aktion zu Indikator-Aktion Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI On Der nächste drückt sich auf etwas niedrigere Preisniveaus nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief war In den Bands gemacht Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Unteres Band - Unterband. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert sind, Der daraus resultierende Ansatz für die Märkte wird zu einer starken Bandbreite, ein weiterer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet ist, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bands, die als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts ausgedrückt werden. Wenn die Banden drastisch schmal werden, tritt in der Regel eine starke Expansion der Volatilität auf Die sehr nahe Zukunft Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem eigentlichen Einstieg, davon Januar 1991, Ist ein gutes Beispiel. Avide Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz von technischen Analysen erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet, um jeweils zu bestätigen Andere ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet Und verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht hier sind jedoch drei Indikatoren, um mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen Inmitten Indikatoren aus Preis allein abgeleitet, RSI ist eine gute Wahl Schließung Preise und Volumen kombinieren, um Gleichgewicht zu produzieren , Eine weitere gute Wahl Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu hoch kollinear und damit zusammen kombinieren für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt werden MACD könnte für RSI ersetzt werden , Zum Beispiel. Der Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen zu sein Vergleichen Sie die Preisaktion innerhalb der Bands auf die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen Für die Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht colinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA erstellt , CMT und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbänder zu schaffen. Die folgenden Regeln, die den Einsatz von Bollinger Bands betreffen, wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gestellt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands Bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator-Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu finden. Angemessene Indikatoren können sein Abgeleitet von Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Inter-Markt-Daten etc. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als ein. Bollinger Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren, klären Sie reine Preismuster wie M tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der Obere Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trends Märkten Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band Und unten die untere Bollinger Band. Closes außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme. Die Standard-Parameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitt und Standardabweichung Berechnungen und zwei Standard Abweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Defaults Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es beschreibend für die Zwischenstufe sein - Test. Für eine konsequente Preisvergütung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen reduziert werden 2 bei 20 Perioden bis zu 1 9 bei 10 Perioden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in Die Breite der Bands, die durch große Preisänderungen verursacht wird, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Für das BASH das mittlere Band und die Berechnung der Standardabweichung müssen exponentielle Mittelwerte verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung in der Aufbau der Bands Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Signifikanz In der Praxis finden wir in der Regel 90, nicht 95 der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern . B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. The Bollinger Band Squeeze tritt auf, wenn Volatilität auf niedrige Werte fällt und die Bollinger Bands schmal Nach John Bollinger sind Zeiten mit geringer Volatilität oft Gefolgt von Perioden hoher Volatilität Daher kann eine Volatilitätskontraktion oder eine Verengung der Bands einen signifikanten Fortschritt oder Abfall vorschreiben. Sobald das Squeeze-Spiel eingeschaltet ist, beginnt ein nachfolgendes Band-Break-Signal den Start einer neuen Bewegung. Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem Squeeze und nachfolgend Brechen über dem Oberband Ein neuer Rückgang beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause unterhalb der unteren Bande. Defining der Indikatoren. Before Blick auf die Details, lassen Sie s überprüfen einige der wichtigsten Indikatoren für diese Handelsstrategie Zunächst für die Veranschaulichung, beachten Sie, dass Wir verwenden tägliche Preise und setzen die Bollinger Bands auf 20 Perioden und zwei Standardabweichungen, die die Standardeinstellungen sind. Diese können geändert werden, um den jeweiligen Standardeinstellungen zu entsprechen oder die Eigenschaften der zugrunde liegenden Sicherheit Bollinger Bands beginnen mit dem 20-Tage-SMA von Schlusskurse Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts gesetzt. Die Bänder bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt weg, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnittes bewegt, wenn Volatilitätsverträge. Es gibt auch einen Indikator für die Messung der Distanz zwischen Die Bollinger Bands Richtig ist dieser Indikator Bollinger BandWidth oder nur der BandWidth Indikator Es ist einfach der Wert des Oberbandes abzüglich des Wertes der unteren Band Verständlicherweise haben Aktien mit höheren Preisen höhere BandWidth Messwerte als Aktien mit niedrigeren Preisen Wenn der Preis gleich 100 ist und BandWidth gleich 5 ist, dann wäre BandWidth 5 des Preises Wenn der Preis gleich 20 ist und BandWidth gleich 1 ist, dann wäre BandWidth auch 5 des Preises. Halten Sie dies im Hinterkopf bei der Verwendung des Indikators. Der Bollinger Band Squeeze ist eine einfache Strategie Das ist relativ einfach zu implementieren Zuerst suchen Sie nach Wertpapieren mit verengten Bollinger Bands und niedrigen BandWidth Ebenen Idealerweise sollte BandWidth in der Nähe der unteren Ende seiner sechs Monate Bereich Zweitens warten auf eine Band Pause, um den Beginn einer neuen Bewegung zu signalisieren Eine Oberseite Bank-Pause ist bullish, während ein Downside-Bank-Pause bärisch ist Beachten Sie, dass verengte Bands keine Richtungshinweise liefern. Sie schließen einfach ab, dass die Volatilität kontrahiert und Chartisten für eine Volatilitätserweiterung vorbereitet werden sollten, was eine Richtungsbewegung bedeutet. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands schmal auf dem Preis Diagramm. Die BandWidth ist in der Nähe der unteren Ende seiner sechs Monate range. Price Pausen über dem oberen Band oder unterhalb der unteren Band. Trading Signals. Even obwohl die Bollinger Band Squeeze ist gerade nach vorn, Chartisten sollten zumindest kombinieren Diese Strategie mit der Grunddiagrammanalyse zur Bestätigung von Signalen Zum Beispiel kann eine Pause über dem Widerstand verwendet werden, um eine Pause über dem oberen Band zu bestätigen. Ähnlich kann eine Unterbrechung unterhalb der Unterstützung verwendet werden, um eine Unterbrechung unterhalb der unteren Bande zu bestätigen. Unbestätigte Bandpausen unterliegen Ausfall. Die Grafik unten zeigt Starbucks SBUX mit zwei Signalen innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten, die relativ selten ist Nach einem Anstieg im März, die Aktie mit einer erweiterten Trading-Bereich konsolidiert SBUX brach die untere Band zweimal, aber nicht brechen Unterstützung von der Mitte März niedrig Grunddiagrammanalyse zeigt ein fallendes Keil-Typ-Muster Beachten Sie, dass dieses Muster nach einem Anstieg Anfang März gebildet wurde, was es zu einem bullischen Fortsetzungsmuster macht. SBUX brach dann über dem oberen Band und brach dann Widerstand zur Bestätigung. Nach dem Anstieg über 40, der Lager wieder in eine Konsolidierungsphase verschoben, als die Bands verengten und BandWidth fiel zurück zum unteren Ende seiner Strecke Ein weiteres Setup war in der Herstellung als der Anstieg und flache Konsolidierung bildete eine Stierflagge im Juli Trotz dieses bullish Muster, SBUX nie brach die Oberband oder Widerstand Stattdessen brach SBUX das Unterband und die Unterstützung, was zu einem starken Rückgang führte. Weil das Bollinger Band Squeeze keine Richtungshinweise liefert, müssen die Chartisten andere Aspekte der technischen Analyse verwenden, um eine Richtungspause zu antizipieren oder zu bestätigen , Zur Chartierung von Planeten, können Chartisten auch kostenlose Indikatoren anwenden, um nach Anzeichen für den Kauf oder Verkauf von Druck innerhalb der Konsolidierung zu suchen. Momentum-Oszillatoren und gleitende Durchschnitte sind bei der Konsolidierung von geringem Wert, da diese Indikatoren einfach zusammen mit der Preisaktion abschneiden Mit volumenbasierten Indikatoren wie der Accumulation Distribution Line, dem Chaikin Money Flow, dem Money Flow Index MFI oder dem Balance Volume OBV Anzeichen der Akkumulation erhöhen die Chancen eines Aufwärtsausbruchs, während die Verzeichnisse der Verteilung die Chancen einer Nachteilpause erhöhen. Die Grafik oben zeigt Lowes Companies LOW mit dem Bollinger Band Squeeze im April 2011 Die Bands bewegten sich in ihrem engsten Sortiment in Monaten als Volatilität verkürzt Das Indikatorfenster zeigt Chaikin Money Flow Schwächung im März und negativ im April Hinweis, dass CMF seine niedrigste Stufe erreicht hat Seit Januar und weiter unten Anfang Mai Negative Lesungen in Chaikin Money Flow reflektieren Verteilung oder Verkauf von Druck, der verwendet werden kann, um zu antizipieren oder zu bestätigen, eine Unterstützung Pause in der Aktie. Das Beispiel oben zeigt Intuit INTU mit einem Bollinger Band Squeeze im September und Ausbruch in Anfang Oktober Während des Squeeze, bemerken, wie On Balance Volume OBV weiter zu bewegen, was zeigte Akkumulation während der September-Trading-Bereich Anzeichen von Kauf Druck oder Akkumulation erhöht die Chancen auf eine Aufwärts-Breakout. Before brechen, die Aktie unter dem unteren Band eröffnet Und dann wieder über die Band gemerkt Beachten Sie, dass ein Piercing-Muster gebildet, die ein bullish Candlestick Umkehrmuster ist Dieses Muster verstärkte Unterstützung und folgen durch foreshashed die upside breakout. The Head Fake. In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, berät John Bollinger Chartisten Um sich vor dem Kopf zu wecken Dies geschieht, wenn die Preise eine Band brechen, aber plötzlich umgekehrt und den anderen Weg bewegen, ähnlich wie eine Stier oder Bärenfalle Eine bullish Kopffälschung beginnt, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise brechen über dem oberen Band Dieses bullish Signal tut Nicht lange, weil die Preise schnell wieder unter die obere Band gehen und weitergehen, um die untere Band zu brechen. Ein Bärenkopf fälscht, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise unter die untere Bande fallen. Dieses bärische Signal dauert nicht lange, weil die Preise schnell wieder über den unteren gehen Band und weiter zu brechen die obere Band. Die Bollinger Band Squeeze ist eine Handelsstrategie entwickelt, um Konsolidierungen mit abnehmender Volatilität zu finden In seiner reinsten Form ist diese Strategie neutral und die daraus resultierende Pause kann nach oben oder unten Chartisten müssen daher andere Aspekte verwenden Der technischen Analyse zu formulieren eine Handels-Bias zu handeln, bevor die Pause oder bestätigen die Pause Schauspielerei vor der Pause wird die Risiko-Belohnung-Verhältnis zu verbessern Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für Handelssystem-Entwicklung konzipiert ist Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre zu erweitern Trading-Stil, Risiko-Belohnung-Präferenzen und persönliche Urteile Klicken Sie hier für ein Diagramm der SP 500 ETF mit Bollinger Bands und dem BandWidth-Indikator. Below ist Code für die Advanced Scan Workbench, dass Extra-Mitglieder kopieren und einfügen können Dieser Code teilt den Unterschied zwischen dem Oberband und das untere Band durch den Schlusskurs, der BandWidth als Prozentsatz des Preises zeigt Im Allgemeinen ist BandWidth schmal, wenn es weniger als 4 des Preises ist. Chartisten können höhere Level verwenden, um mehr Ergebnisse oder niedrigere Level zu generieren, um weniger Ergebnisse zu erzielen. Bollinger Band Squeeze.
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